跳到主要內容

Kronos 如何做到世界級的成績

 

由資深華爾街投資人領軍於 2018 年成立,Kronos Research 結合人工智慧、機器學習、高速網路等先進技術,透過進階的資料分析開發出獨家的量化交易預測模型,並使用全自動的交易策略自營,同時作為加密貨幣造市商,提供全球加密貨幣商品的即時報價。至今四年的時間,便擠身全球前五大的加密貨幣量交易團隊,創下 2021 年每日平均交易額 50 億美金,單日最高交易額 230 億美金的記錄。

人才和技術是 Kronos 最重要的兩大要素,團隊採開放式合作、解決問題導向、美式工作風格,Kronos 期許任何職位的夥伴,都能信任彼此、安心發問、共同快速解決問題。主管的管理策略,不同於傳統上對下的管理,而是以幫助者的角色,解決不同的需求,放大每個職位的生產力。我們希望這個產業在台灣能夠茁壯,讓台灣的技術人才知道有這個國際舞台可以發揮。

一窺量化交易技術及團隊

高頻交易跟一般大家熟知的交易最大的差距在於自動化。我們熟知的交易模式多半透過人工,由交易員綜合市場資訊後向交易所下單;高頻交易則是由程式自動判斷市場資訊並且下單。高頻交易多半關注短時間的市場波動,在收到市場報價後,在極短時間透過預先訓練的統計模型做出買賣決策。在高額報酬的背後,結合了不同專業:包括資料科學、統計與機器學習、底層系統優化、以及分散式系統。

高頻交易的流程,從 Market Data Parser 作為源頭持續搜集來自交易所的歷史資料,交由 Alpha Modeling 訓練出可預測未來短時間市場變動的模型。接著交易團隊撰寫策略程式,並依據策略需要套用選擇合適的 Alpha 模型,由極低延遲的交易程式向交易所下單。以下是各模塊的介紹:

  • Market Data Parser(Data Team):高頻交易是一個資料驅動的行業,全面且高正確率的資料對於後續訓練很重要。Kronos Research 在全球十多個機房內有數百台服務器,每天 24 小時不間斷錄製來自交易所的報價單。面對每天 10TB+ 的巨量資料,data team 大量使用雲端分散技術以及自動化技術確保資料流的穩定。
  • Alpha Modeling(Alpha Team):在投資市場中,Alpha 代表著高於大盤的超額收益,Alpha Model 則代表預測將來市場的數學模型。Alpha Team 透過統計以及機器學習,以敏銳的邏輯跟觀察力找出市場可作為預測指標的參數,並透過數學模型用程式語言描述,好讓後續策略運用。
  • Position Management(Trading Team):Kronos Research 有數個交易團隊,各自負責不同策略,包括造市,套利,價差,動能交易等。交易團隊會依照策略選用合適的 alpha model 來預測市場,來決定當下的交易行為(買進,賣出,或是持有)以達到最大化資金利用。
  • Order Execution(Infra Team):交易團隊的策略一旦決定買賣操作後,指令會透過超低延遲程式向交易所下單。下單邏輯以及訂單管理屬於 Infra Team 範疇。指令都是以 C++ 語言所寫,以利於底層優化。
  • Risk Management(Apps Team / Risk Team):高頻交易需要全面的風險管控,確保極端狀況不會對公司產生預期外的虧損。為此 Risk Team 為各類風險設定自動化檢查機制,Apps Team 建立各種自動化工具以即時監測。

由於交易所分布於各個雲端機房,為了最佳化網路延遲,Kronos Research 的伺服器遍佈於全球十多個資料中心。這些全天運行的服務仰賴 High Performance Computing Team 的專業運維以確保服務不中斷。整個流程環環相扣,無論是哪個團隊的角色定位都十分重要,唯有做到最好,才能在這世界級的競賽中角逐,也是為什麼我們特別注重技術與人才的原因。

跟領域中最優秀的人才共事,挑戰世界頂尖高手!

Kronos 徵求的是有創意與創新思維的人才,面對挑戰有獨立解決與思考的渴望。在這裡,主管給的都只是『建議』,我們期待跳脫框架的思維,來解決困難的問題。我們目前開放的職缺包含:

  • 技術與交易團隊:Senior/Staff Software Engineer, C++/Quantitative Researcher/Algorithmic Trader/SRE/IT System (Network) Engineer
  • People及Marketing團隊:Recruiter/Receptionist/PR Manager/Community Manager
  • 另外也有Intern職缺:Talent Acquisition Intern/Data Analyst Intern

欲知詳情,請參考職缺網頁

留言

這個網誌中的熱門文章

COSCUP x KCD Taiwan 2022 CfP is now open, submit your proposal before May 23th, 2022.

We have pleasure to work with KCD Taiwan to have a joint conference this year. We are looking for talks in several open-source related areas, please submit your proposal before May 23th, 2022. After the review process from the coordinators, we will publish the full programme in early June. Please note that the length of each agenda is preset to 30 minutes, only the specific tracks are open to other agenda lengths for selection, which will be filled in on the second page of the registration form.  In the submission type on the first page of the registration form, please select the default value (30 mins) . 今年 COSCUP 我們很榮幸與 KCD Taiwan 合作舉辦聯合研討會,並且如往常,徵求各式各樣不同的 Open Source 相關稿件。請於 5 月 23 日前投稿,或可參考本頁下方各議程軌資訊。    請注意,每場議程長度預設為 30 分鐘 ,惟指定議程軌開放其他議程長度進行選擇,會在報名表單第二頁進行填寫,報名表單第一頁的 提交型態 中,請選擇預設值。 Submit your proposal Important Dates Submission deadline: May 23th, 2022, Anywhere on Earth!(截稿時間) Full programme published: Early July (預定公佈時間) COSCUP x KCD 2022: July 30th - July 31th, at National Taiw

2022!前夜派對!Open source and wine!Welcome Party!

喝! 年會 前夜 的交流 派對 ,來與大會講者、社群同好一起喝酒聊天! Join the Party, have fun with the speakers and your beloved FLOSS community members! 會場有什麼? / What will we have at the party? 當日精選的 MIT 掌門精釀啤酒 (也有無酒精飲料) Beer ! For people who don't like alcohol, the bar also provides soft drinks. 下酒點心 Snacks 200 坪空中花園派對,可以直接看到台北 101!美景與美酒,絕配! Awesome view, believe me! Just check the photos from Google Maps. 最重要的是:與熱愛開源的大會講者與社群同好交流的最佳活動! Lots of FLOSS folks! 注意事項 / Note 會場食物為小零食,數量有限,建議吃過正餐再來! Please have your dinner before the party, we only prepare party appetizers. 低消為 $200 元。 The minimum order is NTD$200. 不用報名,自由參加。 Please feel free to join Welcome Party, no matter what you come to COSCUP x KCD Taiwan 2022 or not. 贊助商請找 贊助組 領取酒券。 If you are the sponsor, please contact the Sponsorship Team for the free beer ticket. 如果你怕忘記參加活動,可以訂閱 COSCUP 活動電子報 ,不錯過最新活動訊息! Subscribe the COSCUP newspaper to receive important reminders and exciting activities. 時間地點 / When, Where 時

COSCUP x KCD Taiwan 2022 Call for Participation -- now open 議程軌與攤位即日起開放申請

COSCUP x KCD Taiwan 2022 的社群議程/攤位即日起開始接受申請,並將於 3 月 23 日截止申請,請有興趣在今年與我們共襄盛舉的社群把握機會! Application for COSCUP x KCD Taiwan 2022 community rooms / booths is started NOW! (English Below) 社群議程 COSCUP x KCD Taiwan 2022 社群議程提供場地與行政協助,您可以在此舉辦一整天關於特定開源議題的討論、座談、工作坊等。特色包括: 自訂議程時長:各社群可以自己決定每段議程的時間,無論 15 分鐘、30 分鐘、45 分鐘,甚至直接開設數個小時的工作坊都可以。 自訂休息時間:各社群可以決定是否有休息時間,或是連番上陣。 重要日期 03/09 (三) 社群招募表單 Open ! 03/18 (五) 社群議程招募說明會 03/23 (三) 社群議程截止申請 03/25 (五) 公布社群錄取名單與 keynote speaker 推薦表單 Open ! 04/01 (五) keynote speaker 推薦表單 Close ! 04/10 (日) 通過的社群議程提供徵稿資訊,由 COSCUP 統一發佈並徵稿 04/11 (一) 公告徵稿訊息 04/13 (三) 徵稿開始 04/20 (三) 徵稿開始 05/15 (日) 徵稿截止 05/22 (日) 徵稿截止 06/26 (日) 社群提供所配發時段內的完整議程表 07/01(五) 總議程表發佈 07/30~07-31 COSCUP x KCD Taiwan 2022! 申請規則 議程表內容 歷年來 COSCUP  演講時間皆供不應求,因此我們不希望講堂刻意留空。申請此案代表您承諾將填滿所配發的議程時間。每段社群議程之配發時間約 6 小時左右,確定的時段將依據申請狀況略有調整,容後公佈。排設議程時,每段議程時間長短、是否有休息時間等,由社群自行決定。 社群議程的協調人需在六月中以前完成議程表時間分配。 如果您沒有信心稿件能填滿全天議程,請與其他社群共同申請,或在申請書上註明希望 COSCUP 協助配對,我們會盡力而為但無法保證。 議題投稿 通過申請後,您需要在 04 月 10 日前提供徵稿時所需的資訊(例如希望有哪類稿件、有沒有特殊欄位等